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两阶段金融衍生品清算问题的半定规划松弛方法-浙江理工大学学报2024年07期

两阶段金融衍生品清算问题的半定规划松弛方法

作者:李叶 洪陈春 罗和治 字体:      

摘  要: 在不限制暂时性及永久性价格影响参数大小关系下,研究两阶段金融衍生品清算问题的半定规划(Semi-definite programming, SDP)松弛方法,其优化模型为一个带有线性和单个非凸二次约束的非凸二次规划(试读)...

浙江理工大学学报

2024年第07期